市場暴落危険度スコア
61%
バブル警戒
0%25%50%75%100%
通常過熱注意バブル警戒暴落準備局面危機的バブル末期
本スコアは市場環境の過熱・脆弱性を可視化する情報であり、投資助言、売買推奨、将来の暴落を保証するものではありません。
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市場暴落危険度スコア
公的・市場データから算出する参考指標
最終更新: 2026-10-29
データ取得元: FRED / 日銀 / BIS / OECD など
危険度スコアの推移
指標別スコア内訳
資産価格・割高度15 / 20
信用・レバレッジ23 / 25
金利・流動性12 / 20
実体経済2 / 15
心理・市場構造9 / 20
合計61 / 100
61%
バブル警戒
スコアを出した主な理由
- バフェット指数(株式時価総額/GDP)が約255%で、過去20年の上位0%圏にあります。
- ハイイールド債スプレッドの変化が、信用面の警戒材料になりつつあります。
- 米実質金利が2.64%で、高PER株に逆風となりやすい水準です。
- VIXが17.5と低めで、投資家心理が楽観に傾いている可能性があります。
- 長短金利差が0.38%で、景気の減速シグナルとして確認が必要です。
過去の大暴落との類似
類似度が高い暴落タイプ2008年 金融危機型
類似度 92%
信用スプレッドの拡大が目立つ点で2008年型の信用不安と一部類似しています。ただし、銀行システム全体のストレスは当時ほどではありません。
主要指標の状況(一部抜粋)
バフェット指数
255%↗
過去20年: 上位0%
実質金利(米国)
+2.64%↗
6カ月前比 +0.73%
長短金利差
+0.38%→
順イールド
ハイイールドスプレッド
3.18%↗
拡大傾向
VIX(恐怖指数)
17.5→
通常水準
新規失業保険申請件数
19.4万件→
横ばい〜減少
住宅価格指数(米国)
337↗
前年比 +2.09%
GDP(米国)
32.6兆$→
2026-04-01時点
算出方法とデータについて
本スコアは、市場の過熱・脆弱性を5つの分類で0〜100%に整理した独自の参考指標です。各分類の指標を過去約20年の分位と変化率から「過熱・脆弱の度合い」(0〜1)に正規化し、配点を掛けて合算しています。将来の暴落を予測・保証するものではありません。
資産価格・割高度
20点バフェット指数(株式時価総額/GDP)、住宅価格指数
信用・レバレッジ
25点ハイイールド債スプレッド
金利・流動性
20点実質金利、長短金利差(イールドカーブ)
実体経済
15点新規失業保険申請
心理・市場構造
20点VIX(恐怖指数)
データ出典: FRED / 日銀 / BIS / OECD など。公的・市場系の公開情報のみを使用し、取得日を明記します。取得に失敗した場合は直近の値を維持します(最終更新: 2026-10-29)。指標は順次拡充します。